继续持有牛市蔓延策略 诺德基金公司

股票资讯  2021-03-01 21:02:30

昨天股市表现相对低迷。早盘上证指数无结果反弹至3400点,随后震荡走弱,收盘下跌0.54%,至3379.04点。板块分化明显,上证50指数基本持平,创业板指数跌幅超过1%。两市成交量8000多亿元,75日限,59日限。北行基金净买入44.71亿元,其中深交所买入30.89亿元。

金融期权成交量萎缩近20%,上交所、深交所和CICC分别交易133.9万份50ETF期权和127.7万份300期权。50ETF期权的交易PCR为0.67,沪深两市300ETF期权的交易PCR分别为0.76和0.68。看涨期权的成交量远高于看跌期权。投资者主要关注当月的合约,约占总量的88%,只有约8%的交易量分布在下个月和下个季度的合约中。

震荡行情下,期权头寸正在积累,等待突破。50ETF期权头寸增加7.4%,至171.7万,300个期权总计199.8万,占当月合约头寸的近70%,下季度累计超过20%。从每个行权价格的交易头寸分布可以看出,金融期权投资者主要集中在等值期权上进行交易。3.5行权价期权总交易量为41万,300ETF期权由于合约在5.0以上,行权距离较大,所以投资者分散在接近平均值的5.0和5.25的行权价,单线行权价交易量也达到40万左右。

随着标的向下震荡,隐含波动率小幅上升,较开市月份IV值分别上升0.85%、0.46%、0.42%和0.38%,收盘分别为17.4%、18.4%、19.2%和20.2%,呈现近低远高的IV期结构。与历史波动相比,目前的波动有些高,但要警惕走出趋势市场。

定向操作建议,中长期股市震荡上行,建议继续持有牛市价差,参与多头机会。


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